Shioaji 入門教學

issac

使用環境：python 3.10.10

永豐期貨開戶教學

1.更新到最新

1. pip install update

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1. pip install upgrade
   

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2.服務條款線上簽署


3.Token登入金鑰申請


4.一定要先引用套件

1. import shioaji as sj

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5.使用套件，決定是否要開啟模擬環境(意思是可以獲取即時資料，但是你下虛擬單)

1. api = sj.Shioaji(simulation=True)

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6.必備的5樣東西

1. api_key="透過申請Token獲得"
   
2. secret_key="透過申請Token獲得"
   
3. ca_path="Sinopac.pfx"  #憑證位置，我放在跟程式同一個目錄下所以直接這樣寫，這個憑證我是用電腦版eleader登入後下載的，下載後會再某一個資料夾下，把檔案複製過來或者指向目錄位置就可以了
   
4. ca_passwd="身分證號" #憑證密碼，預設是身分證號，看你下載時有沒有改
   
5. person_id="身分證號"

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7.登入function

1. api.login(
   
2.     api_key=api_key,
   
3.     secret_key=secret_key,
   
4. )

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8.訂閱標的-會一直自動回傳tick資料(要配合第9項)

1. api.quote.subscribe(
   
2.     api.Contracts.Futures.MXF.MXFR1,
   
3.     quote_type = sj.constant.QuoteType.Tick,
   
4.     version = sj.constant.QuoteVersion.v1,
   
5. )
   

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1. api.quote.subscribe(api.Contracts.Futures.MXF.MXFR1,quote_type = sj.constant.QuoteType.Tick,version = sj.constant.QuoteVersion.v1)

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9.改寫quote_callback功能，可以在這個地方加上要用來判斷的附加程式，

1. def quote_callback(exchange:Exchange, tick:TickFOPv1):
   
2.     global 價格
   
3.     print(f"Exchange: {exchange}, Tick: {tick.close}") #這個函式會回傳 {exchange},  {tick.close}兩個值，我是只有拿tick.close來用
   
4.     價格=tick.close
   
5.     clear_output(wait=True) #我自己加的，因為用notebook會一直洗出tick資料，清空用

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10.獲得Kbar資料-但是都是1分K(已經轉DataFrame)

1. kbars = api.kbars(
   
2.     contract=api.Contracts.Stocks["2330"],
   
3.     start="2023-01-15",
   
4.     end="2023-01-16",
   
5. )
   
6. kbars

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11.把1分K轉成日資料，延續上面的程式碼，就可以轉成日K來看，只是會包含假日欄位

1. df.set_index('ts',inplace=True)
   
2. daily_df = df.resample('D').agg({
   
3.     'Open':'first',
   
4.     'High':'max',
   
5.     'Low':'min',
   
6.     'Close':'last',
   
7.     'Volume':'sum',
   
8.     'Amount':'sum',
   
9. })
   
10. daily_df

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12.商品檔代號

1. api.Contracts.Indexs.TSE["001"] #指數不可下單
   
2. 
   
3. api.Contracts.Stocks["2330"] #股票
   
4. api.Contracts.Futures["TXFA3"] #期貨
   
5. api.Contracts.Options["TXO18000R3"] #選擇權
   
6. 
   
7. api.Contracts.Futures.MXF.MXFR1 #小台指近
   
8. api.Contracts.Futures.TXF.TXFR1 #大台指近

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差不多到這邊，應該就可以寫出自己的策略了